天天达
衡量投资组合风险的指标包括以下几种： 1. 方差：是统计学中用来衡量数据分散程度的一项指标。在组合投资中，方差用来衡量各个投资资产的风险和整个投资组合的波动率。 2. 标准差：是方差的平方根，用于衡量数据的波动程度。在组合投资中，标准差是评估组合波动性的常用指标，越大表示组合风险越高。 3. 夏普比率：是衡量风险和收益之间关系的指标。夏普比率越高表示组合的回报和风险比例较高，反之亦然。 4. 最大回撤：表示投资组合在特定时间内从峰值回撤的最大幅度。最大回撤越小表示组合风险越小。 5. VAR（Value at Risk）：是衡量风险的另一种方法，它定义了一个置信度（例如95%），并估计在一定时间内（例如一天）内投资组合可能的最大损失。VAR的值越大表示风险越大。 此外，还有一些其他指标也可以用来衡量投资组合的风险，如协方差、贝塔系数、相关性系数等。这些指标可以从不同的角度反映投资组合的风险特征，帮助投资者更好地进行风险管理和投资决策。