天天达
协整关系是指在计量经济学中，虽然各个时间序列变量本身可能是非平稳的，但它们之间的某种线性组合却可以是平稳的。这种线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系。协整关系的概念最早由Engle和Granger在1987年提出，他们指出在多维时间序列系统中，如果每个分量时间序列都是单整数阶的，那么这些分量时间序列的某种线性组合会降低其单整的阶数，这种向量时间序列称为协整系统。简单来说，如果两个变量之间存在长期稳定的关系，那么这些变量之间的协整关系可以理解为它们之间存在一种长期的均衡关系。